В вашей торговой системе не осталось Oversold Overbought

Каждый трейдер сталкивался с этой ситуацией — цена резко поднимается против предыдущего тренда или падает с высоких уровней, и всё, что вы можете сделать — это быть унесённым волной. Сигналы Oversold и Overbought уже появились, и важно понять, является ли это возможностью для входа или просто иллюзией рынка.

Разбираемся с Oversold и Overbought по-настоящему

Oversold и Overbought — это не просто слова, а реальные показатели поведения рынка, указывающие на то, что сила покупок или продаж уже превышена.

Состояние Oversold (сильные продажи) возникает, когда актив был продан слишком сильно по сравнению с текущей стоимостью. Цена опустилась ниже разумного уровня, силы продаж ослабли, и покупатели начинают входить. В этот момент трейдерам не стоит сразу продавать, чтобы не зафиксировать убытки, а лучше искать точки входа в покупку. Цена обычно замедляется и может отскочить вверх.

Состояние Overbought (сильные покупки) возникает, когда актив был куплен слишком сильно. Цена поднялась выше реальной стоимости, покупатели исчерпали свои силы, и начинается давление продавцов. Не стоит покупать дополнительно, чтобы не попасть в вершину, а лучше искать точки для продажи.

Методы определения Oversold и Overbought с высокой точностью

Если вы знаете, в каком состоянии находится рынок, принимать решения проще. Есть два основных инструмента:

RSI — очень популярный показатель

RSI (Индекс относительной силы) измеряет соотношение между движениями вверх и вниз цены, рассчитывается по формуле:

RSI = 100 - (100 / 1 + RS)

где RS = средняя цена роста за N дней / средняя цена падения за N дней.

Результат — число от 0 до 100:

• RSI выше 70 = Overbought — цена слишком сильно куплена, возможен откат
• RSI ниже 30 = Oversold — цена слишком сильно продана, возможен отскок

Важно помнить — уровни 70 и 30 не являются жесткими правилами, а лишь стандартными значениями. Каждый актив ведет себя по-своему, и их можно корректировать, например, до 75/25 или 80/20.

Стохастический осциллятор( — ещё один показатель

Стохастик показывает, где находится цена относительно максимума и минимума за выбранный период.

%K = [)цена закрытия - минимум за 14 дней( / )максимум за 14 дней - минимум за 14 дней###] × 100

%D = скользящее среднее %K за 3 дня

Значения %K колеблются между 0 и 100:

• %K выше 80 = Overbought — сильные покупки, возможен разворот вниз
• %K ниже 20 = Oversold — сильные продажи, возможен разворот вверх

Как торговать на основе Oversold и Overbought для получения реальной прибыли

Обнаружение сигналов Oversold и Overbought — это не сигнал к немедленной покупке или продаже. Нужно иметь план и подтверждение.

( Уровень 1 — Mean Reversal ) — возвращение к среднему(

Идея в том, что цена не остается высокой или низкой постоянно. Она возвращается к среднему значению )Mean(. Этот подход хорошо работает, когда рынок без ярко выраженного тренда или движется боковым образом )Sideway###.

Пошаговая стратегия:

1. Используйте MA200 для определения основного тренда — цена выше линии = восходящий тренд, ниже — нисходящий, на линии — боковик.
2. Ждите, пока рынок достигнет зоны Overbought/Oversold, и определите формацию, например RSI > 90 или < 10.
3. Входите в сделку, когда цена достигнет крайней точки — покупайте при Oversold, продавайте при Overbought.
4. Выходите из сделки, когда цена вернется к основной средней — например, SMA25.

Пример: USDJPY 2H

Цена USDJPY пробила выше MA200 и колеблется в восходящем тренде, поэтому Oversold не так глубокий, как Overbought. Установил RSI с уровнем Overbought на 75 и Oversold на 35. Вход при пересечении RSI вверх из зоны 35, выход — при касании цены MA25.

( Уровень 2 — Divergence )Дивергенция(

Дивергенция — это ситуация, когда индикатор показывает противоположное движению цены. Например, цена достигает новых максимумов, а RSI — нет. Такой сигнал говорит о слабости тренда. Дивергенция особенно эффективна, когда совпадает с состоянием Oversold или Overbought.

Пошаговая стратегия:

1. Ищите актив с четким трендом )вверх или вниз(, начинающим показывать признаки разворота, например, двойные вершины или двойные основания.
2. Обратите внимание, что RSI входит в зону Overbought/Oversold, но не достигает новых максимумов или минимумов по цене )Bullish/Bearish Divergence.
3. Входите в сделку при подтверждении разворота — например, при пересечении MA5.
4. Закрывайте позицию, когда появляется новый тренд или следующая дивергенция.

Пример: WTI 2H

Цена WTI почти достигла нового минимума, но RSI не показывает новых минимумов — это bullish divergence. Продажа при перепроданности RSI и вход при пробое MA25 вверх, стоп — чуть ниже предыдущего минимума.

Важные предупреждения, которые трейдеры часто игнорируют

Oversold и Overbought — это не сигналы к покупке или продаже сами по себе. Их нужно подтверждать другими инструментами. Используйте тренд, уровни поддержки/сопротивления, объем — так точность повысится.

В рынке с сильным трендом Overbought не обязательно означают, что нужно продавать — цена может продолжить рост. Аналогично, при Oversold не обязательно покупать — цена может продолжить падение.

Итог

Oversold и Overbought — это стрелки на лук трейдера. Если полагаться только на одну стрелку, можно пропустить важные моменты. Но если создать систему, объединяющую Mean Reversal, Divergence, тренд и Price Action, точность значительно повысится.

Каждый инструмент имеет свои сильные стороны и ограничения. Oversold и Overbought показывают точки входа, но требуют подтверждения другими сигналами — только так можно отличить профессионала от новичка.