Способы использования 3 видов аналитических инструментов для определения точек изменения тренда цены

Почему важно искать точку изменения цены

Поиск точки разворота — мечта многих инвесторов и трейдеров, поскольку эта зона дает наиболее выгодную цену за торговый цикл. Если точка разворота находится в восходящем тренде, инвесторы получают возможность продать по максимальной цене. В противоположность этому, если точка разворота в нисходящем тренде, инвесторы смогут купить по самой низкой цене.

Тем не менее, оценка точки разворота с помощью фундаментального анализа, новостей или простого визуального предположения сопряжена с высоким риском. Поэтому профессионалы в области трейдинга часто используют инструменты технического анализа (Technical Indicators) для более точного определения точек разворота тренда.

Выбор подходящих инструментов анализа

При выборе инструментов анализа, которые помогают определить точку разворота, инвесторы обычно используют индикаторы типа Momentum, показывающие сигналы Overbought (состояние перекупленности) или Oversold (состояние перепроданности).

Однако использование индикаторов типа Momentum напрямую часто приводит к ошибкам, особенно при сильных трендах. Сигналы Overbought или Oversold могут возникать неоднократно. Более безопасный метод — наблюдение за дивергенциями (расхождениями) между ценой и импульсом индикатора.

Три основных инструмента анализа для определения точки разворота

1. Использование дивергенции OBV для оценки объема торгов

OBV (On Balance Volume) — инструмент, сочетающий данные о объеме и ценовых закрытиях (свечи зеленого/красного цвета) для измерения изменений в объеме покупок и продаж.

• Рост OBV означает накопление покупок (больше покупок, чем продаж)
• Падение OBV говорит о постепенных продажах (больше продаж, чем покупок)

Сигнал медвежьей дивергенции в восходящем тренде

Обратите внимание, когда цена достигает новых максимумов, а OBV снижается. Это означает, что несмотря на рост цены, происходит постепенное распродажа. Такой рост неустойчив и может привести к развороту вниз.

Сигнал бычьей дивергенции в нисходящем тренде

Обратите внимание, когда цена достигает новых минимумов, а OBV растет. Это говорит о том, что при снижении цены происходит постепенный возврат покупок. Такой спад неустойчив и может завершиться разворотом вверх.

2. Дивергенция MACD и измерение силы ценового импульса

MACD — инструмент, который показывает как импульс, так и тренд, используя разницу между MACD Line и Signal Line (Гистограмма) для оценки силы движения.

Определение тренда:

• Пересечение MACD через нулевую линию вверх — начало восходящего тренда
• Пересечение MACD через нулевую линию вниз — начало нисходящего тренда

Определение импульса:

• Положительная и высокая гистограмма — сильный восходящий импульс
• Положительная, но снижающаяся гистограмма — слабость восходящего импульса
• Отрицательная и низкая гистограмма — сильный нисходящий импульс
• Отрицательная, но растущая гистограмма — ослабление нисходящего импульса

Сигнал медвежьей дивергенции в восходящем тренде

Когда цена достигает новых максимумов, а гистограмма (импульс) ниже предыдущего максимума, это указывает на ослабление силы движения. Такой сигнал говорит о возможном скором развороте вниз.

Сигнал бычьей дивергенции в нисходящем тренде

Когда цена достигает новых минимумов, а гистограмма выше предыдущего минимума, это свидетельствует о снижении силы нисходящего импульса. Такой сигнал указывает на возможный разворот вверх.

3. Divergence RSI для оценки силы торговых сигналов

RSI (Relative Strength Index) — расчет значения в диапазоне 0-100, широко используемый.

Базовая интерпретация RSI:

• RSI выше 70 — состояние перекупленности (состояние перекупленности)
• RSI ниже 30 — состояние перепроданности (состояние перепроданности)

Однако при сильных трендах RSI может оставаться в зонах Overbought/Oversold длительное время. Более надежный способ — наблюдение за дивергенциями.

Сигнал медвежьей дивергенции в восходящем тренде

Когда цена достигает новых максимумов, а RSI не показывает новых максимумов. Например, цена превышает 70, затем происходит коррекция и повторный рост, но RSI не достигает предыдущего пика. Это сигнал медвежьей дивергенции, указывающий на ослабление роста.

Сигнал бычьей дивергенции в нисходящем тренде

Когда цена достигает новых минимумов, а RSI не показывает новых минимумов. Например, цена опускается ниже 30, затем происходит отскок и повторная коррекция, но RSI не достигает предыдущего минимума. Это сигнал бычьей дивергенции, указывающий на ослабление падения.

Объединение этих инструментов для более точных решений

Несмотря на ценность каждого инструмента, их совместное использование дает более надежные сигналы:

• Начинайте с проверки дивергенции OBV для оценки силы объема торгов
• Подтверждайте с помощью дивергенции MACD для оценки импульса
• Итогом является дивергенция RSI для оценки силы сигнала покупки/продажи

Помимо этих трех индикаторов, инвесторы могут использовать и другие инструменты с похожими расчетами (импульс или объем). Наблюдение за расхождениями между ценой и индикатором — эффективный метод, который помогает повысить точность решений при торговле на реальном рынке.