Как манименеджмент помогает трейдеру пережить черную полосу

Основная задача манименеджмента – не просто получать прибыль на отдельных сделках, а максимизировать суммарный результат в системе торговых решений. Именно поэтому объем позиции, точка входа и выходные параметры должны корректироваться в зависимости от качества торговой ситуации, а стоп-лосс устанавливается исключительно графиком, а не финансовыми расчетами.

Почему размер сделки должен быть переменной величиной

Прежде всего нужно сравнить потенциальную прибыль с вероятным риском. Если прибыль значительно превышает риск или риск минимален – такая сделка более привлекательна, и объем позиции можно увеличить. Однако многие новички совершают ошибку, входя во все сделки одним лотом, что приводит к быстрому уничтожению депозита.

На практике в зависимости от качества торговой ситуации выделяют точки входа с разными характеристиками. Первая точка входа менее рискованна, но может иметь менее привлекательное соотношение прибыли к риску – здесь разумно входить только если потенциальная прибыль превышает риск хотя бы вдвое. Вторая точка входа содержит больше риска, но и больший потенциал получения быстрого результата.

Стартовая сумма должна быть скромной, но осознанной

Накопление многолетнего опыта на демо-счете или микролотами – это потраченное время и энергия. Однако сразу рисковать крупными суммами – чистый авантюризм. Оптимальная тактика: начать со скромного депозита, но осознанно рассчитывать риск.

Для небольшого счета допустима потеря 10% от капитала в случае неблагоприятного развития событий на всех одновременно открытых позициях. Такой уровень риска позволяет капиталу быстро расти при последовательном выполнении качественных сделок, а вероятность полного уничтожения депозита остается низкой. За несколько месяцев при таком подходе можно нарастить депозит до размера, который позволит снизить риск до 3% и работать более консервативно.

Черная полоса – испытание, от которого не застрахован ни один трейдер

Позитивные и негативные сделки распределяются неравномерно. Период успешных операций сменяется периодом неудач, который может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Причины могут быть как у самого трейдера, так и на рынке – затяжная слабая волатильность дезориентирует многих участников.

Молодой трейдер, попавший в такой период без четких правил управления капиталом, рискует потерять значительную часть своего счета. Если же он еще использует агрессивные тактики удвоения ставок, то несколько проигрышных сделок подряд (а это случается у каждого) могут свести депозит к нулю за несколько дней.

Правила, которые спасут депозит

Необходимо установить для себя два жестких лимита:

На неделю: максимальная допустимая потеря, например 5% от капитала. При достижении этой границы любая торговля прекращается до следующей недели.

На месяц: удвоенная недельная граница, например 10% от капитала. Если месячная граница превышена, торговля прекращается до нового месяца (хотя перерыв может быть короче недели).

Такие правила гарантируют, что даже в период черной полосы значительная часть капитала будет сохранена для восстановления в следующем периоде.

Как рассчитывать риск на каждую отдельную сделку

Если максимальная недельная потеря составляет 6% от капитала, то это также максимальный допустимый риск на одну сделку в наиболее привлекательных торговых ситуациях. Разделив эту цифру на три, получим минимальный риск – 2%, с которым можно входить в обычные сделки.

Привлекательность сделки определяется коэффициентом, который рассчитывается как соотношение потенциальной прибыли к необходимому стоп-лоссу:

• Коэффициент меньше 1,5 – такие сделки лучше пропускать, они не дают реального наращивания капитала и занимают время
• Коэффициент 1,5-2 – имеет смысл входить, но с минимальным риском (2%)
• Коэффициент 2-2,5 – более привлекательная сделка, можно рискнуть больше (4%)
• Коэффициент выше 2,5 – лучшие сделки, стоит использовать максимальный риск (6%)

При входе по второй точке входа всегда следует применять средний уровень риска.

Дополнения – это новые сделки

Любое пополнение уже открытой позиции следует рассматривать как абсолютно самостоятельную сделку с собственными параметрами риска и прибыли, а не как продолжение предыдущей.

Таким образом, манименеджмент – это не статичный набор правил, а гибкая система управления объемами, которая корректируется в зависимости от качества торговой ситуации и текущего состояния депозита. Именно такая дисциплина позволяет трейдеру не только пережить черные полосы, но и наращивать капитал последовательно и уверенно.