Сегодня вечером мы публикуем SQL недели #006 — финальную часть серии о деривативах.
Только что получил 10-летний бэктест для Индекса агрессии покупателя/продавца Taker Buy/Sell Aggression Index за 3 612 дней: Сильный длинный (z = 1.5…2.5) → средняя доходность за 30 дней +11.1%, коэффициент побед — 67.7%, Шарп — 1.48.
Неплохо для одного фактора z-скор.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Сегодня вечером мы публикуем SQL недели #006 — финальную часть серии о деривативах.
Только что получил 10-летний бэктест для Индекса агрессии покупателя/продавца Taker Buy/Sell Aggression Index за 3 612 дней:
Сильный длинный (z = 1.5…2.5) → средняя доходность за 30 дней +11.1%, коэффициент побед — 67.7%, Шарп — 1.48.
Неплохо для одного фактора z-скор.