Сегодня вечером мы публикуем SQL недели #005 — финальную часть серии по деривативам.
Только что получил 10-летний бэктест для Индекса агрессии покупателя/продажы Taker Buy/Sell Aggression Index за 3 612 дней: Сильный длинный (z = 1.5…2.5) → средний доход за 30 дней +11,1%, коэффициент побед — 67,7%, Шарп = 1,48.
Неплохо для одного фактора z-оценки.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Сегодня вечером мы публикуем SQL недели #005 — финальную часть серии по деривативам.
Только что получил 10-летний бэктест для Индекса агрессии покупателя/продажы Taker Buy/Sell Aggression Index за 3 612 дней:
Сильный длинный (z = 1.5…2.5) → средний доход за 30 дней +11,1%, коэффициент побед — 67,7%, Шарп = 1,48.
Неплохо для одного фактора z-оценки.