Olhando para o panorama de liquidações de 30 dias para Bitcoin e Ethereum—há um desequilíbrio pronunciado, fortemente inclinado para os pontos de liquidação de longs. Os gráficos revelam uma zona densamente agrupada onde os longs estão mais expostos a liquidações em cascata. O que torna isto particularmente interessante é a imagem incompleta: esta captura de dados não abrange o volume total de liquidações de shorts que se acumulou durante a tendência de baixa desde a última máxima histórica. Esses shorts acumulados criam um perfil de risco assimétrico. Quando mapeamos ambos os lados da equação de liquidação, a assimetria torna-se mais clara—as posições longas estão mais densamente distribuídas por vários níveis de preço, enquanto o interesse significativo em shorts permanece distribuído, mas sub-representado nesta janela de 30 dias. Vale a pena acompanhar enquanto a ação do preço testa essas zonas.