Esta noite vamos lançar o SQL da Semana #005 - a parte final da série de derivados.
Acabámos de obter o backtest de 10 anos para o Índice de Agressividade de Compra/Venda do Taker 3.612 dias: Long forte (z = 1,5…2,5) → retorno médio de 30 dias de +11,1%, taxa de sucesso de 67,7%, Sharpe de 1,48.
Nada mal para um único fator de z-score.
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Acabámos de obter o backtest de 10 anos para o Índice de Agressividade de Compra/Venda do Taker 3.612 dias:
Long forte (z = 1,5…2,5) → retorno médio de 30 dias de +11,1%, taxa de sucesso de 67,7%, Sharpe de 1,48.
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