دليل أساسيات متوسط ​​المتحرك البسيط (SMA): أداة التحليل الفني التي يجب على المبتدئين تعلمها

مؤشر المتوسط المتحرك هو أساس التحليل الفني. من بين الأنواع المختلفة، يُعد المتوسط المتحرك البسيط (SMA) الخيار المفضل للمبتدئين في التداول بسبب سهولة فهمه وتطبيقه. ستشرح هذه المقالة بشكل معمق مبدأ عمل المتوسط المتحرك البسيط، منطق حسابه، وطرق تطبيقه في السوق الحقيقي.

المفهوم الأساسي للمؤشر المتوسط المتحرك البسيط

المتوسط المتحرك البسيط (Simple Moving Average، SMA) هو مؤشر فني يساعد المتداولين على تحديد اتجاه سعر الأصل. من خلال تنعيم تقلبات السعر، يمكن للمتداولين ملاحظة الاتجاه بشكل أوضح.

مبدأ حساب المتوسط المتحرك البسيط بسيط جدًا: “نجمع أسعار الإغلاق لفترة زمنية معينة ثم نقسم على عدد الأيام”. الفائدة من ذلك هي تقليل الضوضاء الناتجة عن تقلبات قصيرة الأمد، وإظهار الاتجاه الحقيقي للسعر.

كمثال توضيحي: لنفترض أن بيانات أسعار أصل معين خلال 15 يومًا كانت كالتالي:

الأسبوع الأول (5 أيام): 30، 35، 38، 29، 31
الأسبوع الثاني (5 أيام): 28، 33، 35، 34، 32
الأسبوع الثالث (5 أيام): 33، 29، 31، 36، 34

عند حساب المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام، نجمع أسعار الإغلاق للأيام العشرة الأولى ثم نقسم على 10 للحصول على أول نقطة بيانات. ثم نتحرك خطوة للأمام، نزيل سعر اليوم الأول، ونضيف سعر اليوم الحادي عشر، وهكذا:

النقطة الأولى = (30+35+38+29+31+28+33+35+34+32) / 10 = 32.6
النقطة الثانية = (35+38+29+31+28+33+35+34+32+33) / 10 = 32.9
النقطة الثالثة = (38+29+31+28+33+35+34+32+33+29) / 10 = 32.2

عند ربط عدة نقاط بيانات، تتكون لدينا خط يمثل المتوسط المتحرك البسيط.

كيف يعكس المتوسط المتحرك البسيط اتجاه السوق

اتجاه المتوسط المتحرك البسيط الصاعد أو الهابط يعكس مباشرة اتجاه سعر الأصل. عندما يكون المتوسط في ارتفاع، يدل ذلك على سوق صاعد؛ وعندما ينحدر، يدل على سوق هابط.

في التطبيق العملي، تستخدم المتوسطات المتحركة ذات فترات زمنية مختلفة لأغراض متنوعة:

• المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عادةً يمثل الاتجاه طويل الأمد
• المتوسط المتحرك لمدة 50 يوم يستخدم لتحديد الاتجاه المتوسط
• المتوسط المتحرك لمدة 20 أو 10 أيام يعكس الاتجاه القصير الأمد

يجب الانتباه إلى أن المتوسط المتحرك البسيط هو مؤشر متأخر يعتمد على البيانات السابقة. لا يمكنه التنبؤ بالمستقبل، بل يعكس الاتجاهات التي حدثت بالفعل. عند ظهور إشارات، قد يكون السوق قد تحرك بالفعل لفترة. في الأسواق المتقلبة، تكرار عبور السعر للمتوسط قد يؤدي إلى إشارات زائفة، مما قد يضلل قرارات التداول.

استراتيجيتان رئيسيتان للتداول باستخدام المتوسط المتحرك البسيط

الاستراتيجية الأولى: التداول عند تقاطع السعر مع المتوسط

يراقب المتداولون تقاطع سعر الشمعة مع المتوسط المتحرك لتحديد فرص الدخول والخروج. عندما يتجاوز السعر المتوسط من الأسفل للأعلى، يُعتبر إشارة شراء؛ وعندما يتجاوز من الأعلى للأسفل، يُعتبر إشارة بيع.

هذه الطريقة بسيطة وسهلة للمبتدئين، لكنها أقل فاعلية في الأسواق ذات الاتجاه العرضي، حيث قد تظهر إشارات زائفة.

الاستراتيجية الثانية: تقاطع المتوسطات المتحركة

تقوم على رسم متوسطين متحركين بفترتين زمنيتين مختلفتين، مثل 20 و50 يومًا:

• عندما يعبر المتوسط القصير (20 يومًا) المتوسط الطويل (50 يومًا) من الأسفل للأعلى، يُسمى “تقاطع الذهب”، وهو إشارة شراء، ويشير عادة إلى بداية اتجاه صاعد.
• عند عبور المتوسط القصير من الأعلى للأسفل، يُسمى “تقاطع الموت”، وهو إشارة بيع، ويشير إلى بداية اتجاه هابط.

هذه الاستراتيجية أكثر موثوقية من الاعتماد على متوسط واحد، وتقلل من الإشارات الزائفة.

خطوات إعداد المتوسط المتحرك البسيط

في معظم منصات التداول، تتشابه خطوات إعداد المتوسط المتحرك البسيط:

1. ابحث عن خيار المؤشرات الفنية في شريط الأدوات
2. اختر مؤشر المتوسط المتحرك من قائمة المؤشرات
3. اضبط المعلمات وأدخل فترة الزمن المطلوبة (مثل 20، 50، 200)
4. اختر لونًا للمتوسط لتسهيل التمييز بين الفترات المختلفة
5. يمكن إضافة أكثر من متوسط بفترات مختلفة للتحليل المشترك

ينصح بتعيين ألوان مختلفة لسهولة التمييز بصريًا، وكذلك لتسهيل إدارة أو حذف المؤشرات بسرعة من الزاوية العلوية اليسرى للرسوم البيانية.

الخلاصة والتوصيات

المتوسط المتحرك البسيط هو أداة مهمة للتحليل التداولي، لكنه لا ينبغي الاعتماد عليه وحده. لزيادة احتمالات النجاح، يُنصح بدمجه مع مؤشرات أخرى مثل RSI وMACD، لإنشاء آليات تأكيد متعددة لتصفية الإشارات الزائفة واتخاذ قرارات تداول أكثر عقلانية.