MACD для трейдерів: розуміння глибших індикаторів

Що таке MACD насправді

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — інструмент технічного аналізу, який поєднує два важливі аспекти — індикатор тренду цін і вимірює силу руху

Цей інструмент базується на простій ідеї: використовуються два експоненційних ковзних середні ((EMA)) з різними періодами — одна швидко реагує на останні ціни (EMA 12 днів), інша — повільніше (EMA 26 днів), — і порівнюються їхні різниці

Геральд Аппел розробив цю формулу наприкінці 1970-х для відстеження змін тренду. Сьогодні MACD залишається популярним, оскільки надає корисну інформацію

Структура MACD має три частини

Частина 1: основна лінія MACD

Це різниця між EMA(12) і EMA(26)

Значення для читання:

• коли MACD > 0 (вище нульової лінії): короткострокова EMA сильніша за довгострокову → ціна зростає
• коли MACD < 0 (нижче нульової лінії): короткострокова EMA слабкіша за довгострокову → ціна падає
• швидкість зміни лінії MACD показує силу тренду — крутість = сильний тренд, повільна — слабкий

Частина 2: сигнальна лінія (лінія сигналу)

Це EMA(9) від значення MACD

Лінія сигналу служить для порівняння з основною лінією:

• коли MACD перетинає її зверху — сигнал до купівлі (зростання)
• коли MACD перетинає її знизу — сигнал до продажу (зниження)

(Примітка: число 9 не є фіксованим, його можна змінювати на EMA(5) або EMA(7) залежно від вашого стилю)

Частина 3: гістограма MACD

Гістограма = MACD – лінія сигналу

Цей графічний елемент чітко показує відстань між двома лініями:

• позитивна смуга (вище нуля): MACD вище лінії сигналу → явний тренд вгору
• негативна смуга (нижче нуля): MACD нижче лінії сигналу → явний тренд вниз
• коли гістограма = 0 (зникає): критична точка — лінії перетинаються → сигнал змінити тренд

Важливо: якщо гістограма змінює знак з позитивного на негативний ↔ MACD намагається перетнути лінію вниз — попередження про продаж якщо гістограма змінює знак з негативного на позитивний ↔ MACD намагається перетнути лінію вгору — попередження про купівлю

Чому EMA краще за SMA?

MACD використовує EMA замість простого SMA, оскільки EMA:

• надає більшу вагу останнім цінам (найважливішим)
• швидше реагує на зміни ціни
• швидше виявляє зміни тренду
• підходить для часових рядів (time series), наприклад, цінових даних

Реальні формули розрахунку

Базова формула:

EMA(12) = (Ціна × k) + попереднє EMA × (1 - k)(

EMA(26) = )Ціна × k( + попереднє EMA × (1 - k))

де k = 2 ÷ (n+1)

MACD = EMA(12( – EMA)26)

Лінія сигналу = EMA(9) від MACD

Гістограма MACD = MACD – лінія сигналу

( Приклад даних USDCHF

Дані з 22 травня по 21 липня 2023:

Ці дані на графіку показують, що MACD і лінія сигналу рухаються в протилежних напрямках. Перетин MACD з центральною лінією вгору — прогноз зростання, вниз — зниження.

Що MACD повідомляє трейдерам

) 1### Визначення тренду

Основна функція:

• зростання = MACD > 0
• зниження = MACD < 0
• зміна тренду = MACD ≈ 0

( 2) Вимірювання сили тренду (Momentum)

Розглядаємо нахил лінії MACD:

• Сильне зростання: MACD позитивний і зростає ###збільшується крутість)
• Слабке зростання: MACD позитивний, але крутість близька до 0 або зменшується
• Сильне падіння: MACD негативний і знижується ###збільшується крутість)
• Слабке падіння: MACD негативний, крутість зменшується або зростає

( 3) Виявлення дивергенцій (Divergence)

Медвежа дивергенція: ціна досягає нових максимумів, а MACD — ні → попередження про зниження

Бичача дивергенція: ціна досягає нових мінімумів, а MACD — ні → попередження про зростання

Три способи використання MACD у торгівлі

Метод 1: Перетин нуля )Zero-Cross(

Сигнал на купівлю:

• MACD опускається нижче нуля )від’ємне###
• потім перетинає її зверху — купити

Сигнал на продаж:

• MACD знаходиться вище нуля (позитивне)
• потім перетинає її знизу — продати

Плюси: зрозуміло і просто для початківців Мінуси: запізнюється, може давати хибні сигнали

( Метод 2: Перетин MACD і лінії сигналу )швидкий контроль(

Сигнал на купівлю:

• MACD перетинає лінію сигналу зверху, обидві під нулем — купити

Сигнал на продаж:

• MACD перетинає лінію сигналу знизу, обидві вище нуля — продати

Плюси: швидше виявляє зміну тренду, ніж перетин нуля Мінуси: може давати багато хибних сигналів у короткостроковій перспективі

) Метод 3: Дивергенція ###для прогнозу розвороту(

Бичача дивергенція:

• ціна досягає нового мінімуму, але гістограма MACD — ні
• MACD перетинає нуль зверху — купити

Медвежа дивергенція:

• ціна досягає нового максимуму, але гістограма MACD — ні
• MACD перетинає нуль знизу — продати

Плюси: надійний сигнал для розвороту Мінуси: рідко виникає, потрібно чекати

Підвищення точності: MACD + індикатори

) MACD + RSI

RSI допомагає визначити зони перекупленості/перепроданості, а MACD підтверджує тренд

Система:

• MACD негативний + RSI < 30 — перепродано → купити
• при перетині MACD нуля — сигнал до купівлі

MACD + Bollinger Bands

BB допомагає виявити пробої, а MACD підтверджує новий тренд

Система:

• BB стискаються (зменшення волатильності) + MACD близький до нуля — готуйтеся до пробою
• ціна пробиває BB + MACD перетинає нуль — сильний сигнал

MACD + Pattern

Цінові моделі (трикутники, head-shoulders) + підтвердження MACD

Система:

• ціна вибирає напрямок ###патерн( + MACD близький до нуля
• пробій патерну + MACD перетинає нуль — сильний сигнал

Обмеження MACD, які потрібно знати

1. Задньозміщений індикатор — сигналізує пізніше за ціну
2. Перетин нуля — найповільніше — зазвичай запізнюється
3. MACD і лінія сигналу можуть багато разів перетинатися — хибні сигнали у короткостроковій перспективі
4. Дивергенції — рідкісні — корисні, але чекати довго
5. Не слід використовувати один — поєднувати з іншими індикаторами

Підсумок: як ефективно використовувати MACD

MACD найкраще працює, якщо:

• використовується у складі торгової системи, а не сам по собі
• поєднується з іншими індикаторами )RSI, Bollinger Bands, Pattern###
• тестується на різних таймфреймах
• налаштовується під особливості кожної валюти
• використовується на демо-рахунку перед реальним
• строго керується ризиками (стоп-лосс — обов’язково!)

Успіх у торгівлі залежить від глибокого розуміння гістограми MACD і систематичної практики, а не лише від читання та миттєвої торгівлі