Индекс денежного потока: руководство по торговле с сильными покупками и продажами

Когда речь заходит об анализе силы покупок и продаж на рынке, многие трейдеры обращают внимание только на RSI или другие классические инструменты. Но на самом деле Индекс денежного потока (MFI) немного недооценен, хотя является мощным индикатором для определения реальной силы входящих и исходящих потоков на рынке.

MFI и RSI: почему важно понять разницу

Прежде всего, нужно понять, чем отличаются MFI и RSI.

RSI рассчитывается на основе сравнения средних прибылей и средних убытков за заданный период. Значения варьируются от 0 до 100, и обычно используют 70 как порог для определения “сильного покупательного давления”, а 30 — “сильного продавательного давления”.

MFI же рассчитывается на основе реальных объемов, используя среднюю цену (Close + High + Low) / 3, и сравнивает ее с объемами торгов за каждый день. Результат также находится в диапазоне 0–100, но лучше отражает “реальный” интерес рынка.

Проще говоря: RSI показывает силу цены — сильна или слабая цена, MFI показывает силу реальных денег — входящих или выходящих потоков.

Как работает Индекс денежного потока

Если MFI достигает 80 и выше = рынок в состоянии “Перекупленности” — это означает, что деньги заходят слишком активно, и цена может скорректироваться для сбалансирования. В этот момент лучше избегать новых покупок или принимать решения с осторожностью.

Если MFI ниже 20 = рынок в состоянии “Перепроданности” — это говорит о сильном выходе денег, и цена может начать разворот вверх. Но не стоит сразу продавать все — это может быть хорошей точкой входа для покупки.

Как рассчитывать Индекс денежного потока

Для глубокого понимания процесс расчета следующий:

Шаг 1: Определить Typical Price = (Open + Close + High) / 3

Шаг 2: Рассчитать Money Flow = Typical Price × объем торгов

Шаг 3: Выделить Positive Money Flow (если Typical Price сегодня ≥ Typical Price вчера) и Negative Money Flow (если Typical Price сегодня < Typical Price вчера)

Шаг 4: Рассчитать Money Ratio = Positive Money Flow / Negative Money Flow

Шаг 5: MFI = 100 - (100 / (1 + Money Ratio))

Большинство современных торговых платформ уже автоматизируют эти расчеты. Важно лишь понимать, как интерпретировать полученные значения.

Как использовать MFI для получения результата

Главное: не полагайтесь только на MFI

Используйте его вместе с другими индикаторами, например, Moving Average для определения долгосрочного тренда или MACD для подтверждения смены импульса.

Основные стратегии:

• Когда MFI входит в зону перекупленности (>80( и долгосрочный тренд все еще восходящий, дождитесь выхода MFI из зоны перекупленности перед новым входом.
• Когда MFI входит в зону перепроданности )<20) и долгосрочный тренд все еще нисходящий, дождитесь выхода MFI из зоны перепроданности перед продажей.
• Используйте MFI для отслеживания накопления денег (Accumulation) и распределения (Distribution), чтобы понять, когда крупные игроки или “киты” (Whale) начинают входить или выходить.

Преимущества и недостатки MFI

Плюсы:

• Хорошо улавливает реальные денежные потоки, а не только ценовые колебания
• Подходит для определения точек входа и выхода в среднесрочных и долгосрочных трендах
• Прост в понимании и интерпретации, подходит новичкам

Минусы:

• В условиях низкой ликвидности или бокового рынка может давать ложные сигналы
• Не рекомендуется для дневной торговли или скальпинга из-за низкой чувствительности на коротких таймфреймах
• Лучше использовать в сочетании с другими индикаторами для повышения точности, не полагайтесь только на MFI

Итог

Индекс денежного потока — ценный инструмент для трейдеров, желающих понять “реальные” входящие и исходящие деньги на рынке, а не только следить за ценой.

Но помните: он работает лучше всего в сочетании с другими инструментами и предназначен для среднесрочной и долгосрочной торговли, а не для ежедневных сделок.

Если вы еще не знакомы с MFI, попробуйте протестировать его на демо-счете, чтобы понять, подходит ли он вашему стилю торговли.