Apakah kita sedang melihat potensi kesenjangan akurasi dalam penetapan harga derivatif? Beberapa platform masih mengandalkan permukaan volatilitas tersirat mentah tanpa kalibrasi parametrik yang tepat atau metode interpolasi bebas arbitrase. Bandingkan ini dengan model seperti SABR atau SVI yang menggunakan mesin pencocokan volatilitas khusus—perbedaan dalam ketepatan penetapan harga dan manajemen risiko sangat signifikan. Ketika Anda bekerja dengan permukaan volatilitas, menggunakan kerangka kalibrasi yang kokoh dibandingkan dengan hanya data mentah dasar bukan hanya detail teknis; ini secara langsung mempengaruhi efektivitas lindung nilai dan akurasi penilaian derivatif di berbagai kombinasi strike dan jatuh tempo.