¿Estamos ante una posible brecha de precisión en la valoración de derivados? Algunas plataformas todavía dependen de superficies de volatilidad implícita sin una calibración paramétrica adecuada o métodos de interpolación sin arbitraje. Comparado con modelos como SABR o SVI que utilizan motores dedicados de ajuste de volatilidad, la diferencia en precisión de precios y gestión de riesgos es sustancial. Cuando trabajas con superficies de volatilidad, usar un marco calibrado robusto frente a un simple ajuste de datos en bruto no es solo un detalle técnico; impacta directamente en la efectividad del hedging y en la precisión de la valoración de derivados en diferentes combinaciones de strike y vencimiento.