Observando el panorama de liquidaciones en 30 días para Bitcoin y Ethereum, hay un desequilibrio pronunciado inclinado fuertemente hacia los puntos de liquidación en largos. Los gráficos revelan una zona densamente agrupada donde los largos están más expuestos a liquidaciones en cascada. Lo que hace esto particularmente interesante es la imagen incompleta: esta instantánea de datos no captura el volumen total de liquidaciones en cortos que se acumuló durante la tendencia bajista desde el máximo histórico anterior. Esos cortos acumulados crean un perfil de riesgo asimétrico. Cuando mapeas ambos lados de la ecuación de liquidación, la asimetría se vuelve más clara: las posiciones largas están más densamente agrupadas en niveles de precios clave, mientras que un interés en cortos significativo permanece distribuido pero subrepresentado en esta ventana de 30 días. Vale la pena monitorear esto a medida que la acción del precio prueba estas zonas.