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- Anclado
Esta noche presentamos SQL de la Semana #005 - la última parte de la serie sobre derivados.
Acabamos de obtener el backtest a 10 años del Índice de Agresión de Compra/Venta del Tomador 3.612 días:
Fuerte Long (z = 1.5…2.5) → +11.1% de rendimiento promedio en 30D, tasa de ganancia del 67.7%, índice de Sharpe de 1.48.
No está mal para un solo factor de puntuación z.