Una idea interesante: detectar un estado de rupturas hace que las rupturas sean más probables. Podemos ver recientemente muchos saltos en este gráfico de monedas de gran capitalización.

Para definir un régimen solo usas "el número de rupturas pasadas en una ventana móvil" y no un HMM, manténlo simple (y asegúrate de tener control sobre cómo definimos el régimen).

Lógica estándar de rupturas, quizás una combinación de la fuerza de la barra actual + bandas de Bollinger.

A partir de ahí necesitamos detectar el régimen. No es exactamente ruptura, es más bien "barts". Es decir, subimos bruscamente y después de 5 barras salimos.

Los dos primeros gráficos son del régimen posterior al 10/10, otro es de antes. Comportamientos completamente diferentes.