#香港稳定币监管框架 a finales de año la volatilidad de Bitcoin disminuyó, ¿pero el dinero en el mercado de opciones se apostó hacia el otro lado?
El director de inversiones de ProCap y asesor de Bitwise, Jeff Park, recientemente lanzó un conjunto de datos intrigantes:
La volatilidad implícita de BTC ha vuelto ahora a los niveles previos al lanzamiento del ETF. Hay que saber que, desde la explosión de FTX, la IV no ha vuelto a tocar la línea del 80%. La última vez que se acercó a este número fue en marzo del año pasado, cuando el ETF al contado acababa de abrir y el dinero fluía de manera loca.
Pero lo más interesante está en las Opciones.
En los contratos que vencen el 26 de diciembre, el volumen de open interest de las opciones de venta de 85,000 dólares es ridículamente alto, cerca de 1,000 millones de dólares. En contraste, del lado de las opciones de compra: el nivel de 125,000 tiene 620 millones, el nivel de 140,000 tiene 950 millones, e incluso una posición tan agresiva como 200,000 tiene solo 720 millones.
La volatilidad spot está disminuyendo, pero los jugadores de opciones están mostrando una clara divergencia en la dirección hacia fin de año. Este estado de divergencia podría presagiar algo.
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OvertimeSquid
· hace6h
Hmm... estos datos parecen un poco extraños, con tanta caída en las órdenes, ¿acaso los grandes inversores están acumulando capital?
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GamefiGreenie
· hace6h
¿Qué demonios, qué acumulación de órdenes de venta? ¿Aún hay gente vendiendo cortos a fin de año? Realmente temo que no se mantenga el fondo.
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SlowLearnerWang
· hace7h
¡Vaya, ¿hay tantas opciones de venta? Esto es... apostar a la caída, ¿me he atrasado otra vez?
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MetaverseLandlady
· hace7h
¿Cómo se lee esta ola de opciones de venta? Siento que los grandes inversores están cubriendo algo, la volatilidad baja y, sin embargo, las órdenes de caída explotan, esta lógica es un poco contraintuitiva.
#香港稳定币监管框架 a finales de año la volatilidad de Bitcoin disminuyó, ¿pero el dinero en el mercado de opciones se apostó hacia el otro lado?
El director de inversiones de ProCap y asesor de Bitwise, Jeff Park, recientemente lanzó un conjunto de datos intrigantes:
La volatilidad implícita de BTC ha vuelto ahora a los niveles previos al lanzamiento del ETF. Hay que saber que, desde la explosión de FTX, la IV no ha vuelto a tocar la línea del 80%. La última vez que se acercó a este número fue en marzo del año pasado, cuando el ETF al contado acababa de abrir y el dinero fluía de manera loca.
Pero lo más interesante está en las Opciones.
En los contratos que vencen el 26 de diciembre, el volumen de open interest de las opciones de venta de 85,000 dólares es ridículamente alto, cerca de 1,000 millones de dólares. En contraste, del lado de las opciones de compra: el nivel de 125,000 tiene 620 millones, el nivel de 140,000 tiene 950 millones, e incluso una posición tan agresiva como 200,000 tiene solo 720 millones.
La volatilidad spot está disminuyendo, pero los jugadores de opciones están mostrando una clara divergencia en la dirección hacia fin de año. Este estado de divergencia podría presagiar algo.
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