2026-01-19 23:20:10

هل نواجه فجوة محتملة في دقة تسعير المشتقات؟ لا تزال بعض المنصات تعتمد على أسطح التقلب الضمني الخام بدون معايرة برمجية مناسبة أو طرق استيفاء خالية من المراجحة. قارن ذلك مع نماذج مثل SABR أو SVI التي تستخدم محركات ملائمة لتناسب التقلب—الفارق في دقة التسعير وإدارة المخاطر كبير. عند العمل مع أسطح التقلب، فإن استخدام إطار معاير قوي مقابل مجرد ملاءمة بيانات خام ليس مجرد تفصيل تقني؛ بل يؤثر مباشرة على فعالية التحوط ودقة تقييم المشتقات عبر مجموعات مختلفة من أسعار التنفيذ والتواريخ.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 6

أعجبني
6
6
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

MevShadowranger

· منذ 8 س

بالضبط، هذا هو السبب في أن تلك المنصات التي تستخدم بيانات سيئة دائمًا ما تتعرض للفشل

شاهد النسخة الأصليةرد0

BearEatsAll

· منذ 8 س

معظم البورصات لا تزال تستخدم طرق التسعير القديمة، لا عجب أن الكثيرين يخسرون

شاهد النسخة الأصليةرد0

0xTherapist

· منذ 8 س

مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى عن منحنى التقلب، بصراحة الأمر يعود إلى أن تلك المنصات لا تبذل جهدًا كافيًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

UncleWhale

· منذ 9 س

مرة أخرى، هذا الحديث المكرر، والقليل جدًا من الأشخاص الذين يحققون أرباحًا فعلية باستخدام SABR و SVI

شاهد النسخة الأصليةرد0

CoffeeOnChain

· منذ 9 س

ngl هذا هو المكان الحقيقي الذي يفرق، باستخدام البيانات الخام مع النموذج المعاير لا يُقارن على الإطلاق... العديد من المنصات تكتفي فقط بالصور الرخيصة وتخدع المستخدمين

شاهد النسخة الأصليةرد0

HashBard

· منذ 9 س

بصراحة، كل موضوع "سطح التقلبات الخام" يشعرني وكأنني أشاهد شخصًا يتداول المشتقات باستخدام لوح ويجا... SABR و SVI ليست مجرد أسماء فاخرة، بل الفرق بين معرفة اليونانيات الخاصة بك حقًا و... التخمين؟ الجزء الخاص بالتداخل بدون فرص للمراجحة يختلف تمامًا عندما تدرك أن نصف السوق ربما ينزف الآن بسبب تحوطات سيئة

شاهد النسخة الأصليةرد0