روبوت الشبكة الأرضية: استراتيجية شبكة منخفضة الصيانة لموجات الاهتزاز ذات النطاق الواسع

عندما يدخل السوق في مرحلة “توسيع نطاق التقلبات وإطالة الدورة”، غالبًا ما تواجه استراتيجيات الشبكة التقليدية ذات النطاق الضيق مشكلة واقعية: حيث يمكن أن يتم لمس حدود النطاق بشكل متكرر من قبل السوق، مما يتطلب إعادة ضبط المعلمات والنطاق بشكل متكرر، وتحول التداول من “تنفيذ آلي” إلى “صيانة يدوية مستمرة”. إن تحديد شبكة天地 هو استجابة لهذا الهيكل السوقي: باستخدام حدود أعلى وأدنى أوسع لتغطية نطاق تقلبات أكبر، مما يسمح للشبكة بالعمل بوتيرة أكثر استقرارًا على مدى فترة أطول، وتقليل تكاليف العمليات الناتجة عن تعديل المعلمات بشكل متكرر على المدى القصير.

لا تغير شبكة天地 من المنطق الأساسي لتداول الشبكة “تكديس الأوامر بشكل طبقي، إكمال الأوامر، والتنفيذ الدوري”، بل تعزز “قدرة التغطية” و"التحمل": من خلال تحديد نطاق تشغيل أكبر مرة واحدة، بحيث تظل الاستراتيجية قادرة على استيعاب تقلبات النطاق المتكررة على مدى فترة أطول، مع ترك عمليات التداول لتنفيذ القواعد بدلاً من الاعتماد على العواطف والتدخل المتكرر.

المبدأ الأساسي

شبكة天地 هي نوع من استراتيجيات الشبكة التي تعتمد على “نطاق تشغيل واسع + تكديس الأوامر بشكل طبقي + تنفيذ دوري” كجوهر لها. يمكن تلخيص آلية التنفيذ في ثلاث خطوات:

1. تحديد الحد الأعلى والأدنى وتقسيم النطاق إلى شبكات متعددة الطبقات؛

2. عند وصول السعر إلى خطوط الشبكة أثناء الهبوط، يتم الشراء على دفعات وفقًا للقواعد، وعند وصول السعر إلى خطوط الشبكة أثناء الصعود، يتم البيع على دفعات وفقًا للقواعد؛

3. بعد كل عملية إتمام، يتم تلقائيًا ملء أوامر في الشبكة المجاورة، مما يشكل دورة “إتمام—ملء الأوامر—إتمام مرة أخرى”، لالتقاط فرص الفارق السعري داخل النطاق بشكل متكرر.

عادةً ما يتم تحديد نطاق شبكة天地 بشكل أوسع، ليشمل هيكل تقلبات أطول دورة، على سبيل المثال، تحديد نطاق التشغيل بين 60,000 و1,500,000.

الفرق الرئيسي مع شبكة التداول العادية هو “فكرة التغطية”: حيث تستخدم شبكة天地 حدود أعلى وأدنى أوسع لتناسب تقلبات أطول وأكبر، مما يقلل من التكرار الناتج عن اقتراب السعر من الحدود وإعادة الضبط، مما يجعلها أقرب إلى أسلوب “تحديد مرة واحدة، تشغيل مستقر” في استخدام الشبكة.

سيناريوهات الاستخدام

1. تقلبات واضحة ومتزايدة، لكن النطاق العام لا يزال يتكرر عندما يكون السعر يتأرجح بشكل عنيف ويكون نطاق التقلبات أوسع، تستخدم شبكة天地 نطاقًا أوسع لتغطية نطاق التقلبات الرئيسي، مما يعزز القدرة على التشغيل المستمر.

2. لا ترغب في تعديل المعلمات بشكل متكرر على المدى القصير، وتفضل تشغيل منخفض الصيانة تركز أكثر على الالتزام طويل الأمد وتقليل تكاليف التدخل، وتأمل أن تكون الاستراتيجية “أكثر تحملًا”، بدلاً من التعديل المتكرر استجابةً لضوضاء السوق القصيرة.

3. مشاركة متوسطة إلى طويلة الأمد، والسعي لوتيرة تنفيذ أكثر استقرارًا الهدف هو تقسيم عمليات التداول إلى عمليات شراء وبيع متعددة، والمشاركة في تقلبات السوق على مدى أطول باستخدام قواعد منظمة، بدلاً من السعي لتحقيق كثافة عالية من التداولات قصيرة الأجل.

تذكيرات الاستخدام

• النطاق هو المفتاح لـ"مدة التشغيل": كلما كان النطاق أوسع، زادت قدرة التحمل، لكن عادةً يقل معدل التكرار؛ وكلما كان أضيق، كان أكثر مرونة، لكنه أكثر عرضة للاقتراب من الحدود وإعادة الضبط.
• كثافة الشبكة تحدد الإيقاع وحساسية التكاليف: كلما كانت الشبكة أكثر كثافة، زادت عمليات البيع والشراء، ولكنها تستهلك رسوم/انزلاق أكثر؛ وكلما كانت أقل كثافة، كان الإيقاع أكثر استقرارًا، ولكن الانتظار أطول.
• يجب تصميم احتياطي رأس المال وفقًا لـ"ضغط الهبوط": حيث تغطي شبكة天地 نطاق تقلبات أوسع، ويحتاج احتياطي المركز المالي خلال مراحل الهبوط إلى تخطيط دقيق؛ كما يجب وضع آلية خروج/وقف خسائر واضحة لضمان السيطرة على المخاطر.
• التكاليف وجودة التنفيذ ستؤثر على العائد الصافي: الرسوم، السيولة، كلها تؤثر على الأداء النهائي، خاصة في حالات الفروق السعرية الصغيرة أو ضعف العمق السوقي.

نصائح الاستثمار

شبكة天地 هي استراتيجية تداول منظمة، ولا تضمن الأرباح. يعتمد أداء الاستراتيجية على هيكل السوق (حجم وتيرة التذبذب)، إعدادات المعلمات (مدى النطاق، كثافة الشبكة، فرق السعر لكل شبكة)، جودة التنفيذ، بالإضافة إلى الرسوم والانزلاق؛ وعندما يظهر السوق اتجاهًا أحاديًا مستمرًا ويعمل خارج النطاق لفترة طويلة، فإن وتيرة التنفيذ وهيكل العائد قد يتغيران. يُنصح بالمشاركة بحذر بعد فهم كامل للقواعد والمخاطر، وفقًا لقدرة تحمل المخاطر الشخصية.